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BOCI 金融期权日报 20200916

发布日期:2020/9/16 16:29:08 点击次数:424

市场整体量能缩小,沪深两市成交不足7000亿。在行情没有大幅动作的情况下,市场更倾向于卖出期权操作,赚取时间价值收入。沪深300股指期权9月隐含波动率跌幅较深,目前已经不足16%,与沪深300的涨跌幅相匹配。10月偏度指标回归负偏,但长期期权偏度还呈现正偏的情况。套利交易者可关注长期期权偏度回归的情况。合成期货基差维持区间震荡,暂无更多信息。策略方面,建议卖出10月宽跨式组合,等待10月期权波动率回落。

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