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BOCI 金融期权日报 20200630

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2020年06月30日 【字体: |

沪深300今日上涨1.32%,成分股全日上涨251家,下跌39家,收平10家。波动率随行情上涨持续下跌,近月波动率下跌幅度最大,波动率的contango结构持续加深,显示投资者的风险偏好进一步回升。目前策略依然以卖出波动率为主,日内对冲可以留出正的Delta敞口。方向性投资者建议买入牛市看涨价差,降低做多的成本。/UploadFiles/zygjsd/2020/6/202006301718428030.pdf