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BOCI 商品期权日报 20200630

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2020年06月30日 【字体: |

本周铁矿发货量为795.5万吨,为年内新高。但铁矿价格今日振幅较小,隐含波动率在33%附近,属于历史较高水平,建议继续做空铁矿的波动率。白糖和棉花基本面变化不大,短期继续持有波动率空头仓位。白糖今天在前期的成交密集区和5000点整数关口企稳,向下动能有所减少;棉花价格同样在前期成交密集区附近震荡。从波动率锥上来看,黄金2008期权的平值隐含波动率在16%左右,接近75%分位数;同期限历史波动率只有9%左右,在历史的25%分位数,投资者可以在非农数据公布后适当做空黄金波动率。美国时间6月30日USDA将公布作物种植面积和季度库存报告,或对豆粕价格产生较大影响。建议报告公布前买入波动率多头组合,报告公布后了结。/UploadFiles/zygjsd/2020/6/202006301712249864.pdf

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