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BOCI-商品期权日报-20200521

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2020年05月21日 【字体: |

今日农产品波动率略有小幅下降,工业品和贵金属主力合约波动率上升较多。白糖目前波动率仍在小幅下降的过程中,建议投资者仍然卖出前期行权价5000的跨式期权。PTA和橡胶关注价格在60日均线附近的表现,继续持有前期的看涨比例式价差,如果行情稳定在目前的区域,则组合可以稳定收取时间价值。铁矿今日波动率随行情上涨而上涨,短期关注港口库存和巴西的疫情情况,如果巴西港口发货节奏出现问题,导致国内港口库存减少,铁矿价格或继续上升,建议适当买入平值看涨期权,博取价格上涨的收益。/UploadFiles/zygjsd/2020/5/202005211732403296.pdf